A.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)對(duì)應(yīng)的波動(dòng)率不同
D.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)格不同
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A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票波動(dòng)率變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉(cāng)
D.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A.delta可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.delta表示期權(quán)價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對(duì)應(yīng)標(biāo)的的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的delta絕對(duì)值接近0
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票波動(dòng)率
C.標(biāo)的股票收益率
D.標(biāo)的股票價(jià)格
A.持有到期行權(quán)
B.持有到期不行權(quán)
C.買(mǎi)入更多認(rèn)沽期權(quán)
D.提前平倉(cāng)
A.為鎖定已有收益
B.規(guī)避股票價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)
C.看多市場(chǎng)，進(jìn)行方向性交易
D.看空市場(chǎng)，進(jìn)行方向性交易
A.8元
B.9元
C.10元
D.11元
最新試題
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
某投資者已買(mǎi)入甲股票，可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開(kāi)倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。