A、8
B、6
C、-5
D、0
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A、其它條件不變，離到期時(shí)間越遠(yuǎn)，時(shí)間溢價(jià)越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值逐漸減為0
C、認(rèn)購(gòu)期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價(jià)格出售是因?yàn)闃?biāo)的價(jià)格仍具有波動(dòng)性
D、期權(quán)時(shí)間價(jià)值和貨幣時(shí)間價(jià)值都是時(shí)間越長(zhǎng)價(jià)值越大，二者是相同的概念
A、不需要進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關(guān)聲明，就應(yīng)該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過(guò)交易所的知識(shí)測(cè)試，投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對(duì)投資者的適當(dāng)性評(píng)估應(yīng)當(dāng)綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況和誠(chéng)信狀況等多個(gè)方面
A、標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率
B、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
C、預(yù)期股利
D、執(zhí)行價(jià)
A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲
A、0元
B、19.5元
C、30元
D、無(wú)法計(jì)算
A、損失有限，收益無(wú)限
B、損失有限，收益有限
C、損失無(wú)限，收益無(wú)限
D、損失無(wú)限，收益有限
A、期權(quán)成交時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
B、買方行權(quán)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
C、買進(jìn)期權(quán)合約時(shí)所支付的權(quán)利金
D、期權(quán)成交時(shí)約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認(rèn)沽期權(quán)同時(shí)賣出一手認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖類策略
C.優(yōu)于配對(duì)認(rèn)沽期權(quán)策略
D.提供了低成本的保護(hù)，放大了潛在收益
A.大于11200點(diǎn)
B.小于11200點(diǎn)
C.大于12800點(diǎn)
D.小于12800點(diǎn)
最新試題
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
期權(quán)合約面值是指（）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。