A.行權(quán)價+權(quán)利金
B.行權(quán)價-權(quán)利金
C.標的股價+權(quán)利金
D.標的股價-權(quán)利金
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A.0.3；0.4
B.0.5；0.2
C.0.4；0.3
D.0.35；0.35
A.個股期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅
B.期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）+漲跌停幅度
C.期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）-漲跌停幅度
D.認購期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價×0.2%，min[（2×行權(quán)價格-合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10%}
A.標的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對稱
C.定價時采用的市場無風(fēng)險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易
A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
A.升高
B.不變
C.降低
D.無法判斷
A.股價為37元
B.股價為40元
C.股價為43元
D.股價為46元
A.11.5元；0.5元
B.11.5元；1元
C.11元；1.5元
D.12.5元；1.5元
A.{結(jié)算價+MA.x（25%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×標的收盤價）}×合約單位
B.Min{結(jié)算價+MA.x[25%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]}，行權(quán)價}×合約單位
C.{結(jié)算價+MA.x（15%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值，7%×合約標的收盤價）}×合約單位
D.Min{結(jié)算價+MA.x[15%×合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}×合約單位
A.D.E.ltA.的變化與標的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標的股票變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值
最新試題
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
通過備兌平倉指令可以（）。