A.歷史模擬法事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布，利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來方向進(jìn)行估算
B.歷史模擬法通過風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過程
C.歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，組合收益的數(shù)據(jù)可以利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得
D.歷史模擬法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

A.普通股按持股比例投票
B.債券的投票權(quán)次于普通股
C.優(yōu)先股有優(yōu)先投票權(quán)
D.投票權(quán)與現(xiàn)金流量權(quán)保持一致

A.當(dāng)投資者的自身情況相比平時(shí)發(fā)生了變化，投資經(jīng)理有可能會(huì)調(diào)整資產(chǎn)配置以適應(yīng)該變化
B.投資經(jīng)理有時(shí)會(huì)特意讓投資組合的實(shí)際資產(chǎn)配置臨時(shí)偏離其戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
C.投資執(zhí)行是指確定并量化投資者的投資目標(biāo)和投資限制，制定投資政策說明書，形成資本*市場(chǎng)預(yù)期，建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
D.在進(jìn)行投資決策時(shí)，投資經(jīng)理會(huì)進(jìn)行投資組合優(yōu)化

A.跟蹤誤差
B.波動(dòng)率
C.貝塔系數(shù)
D.主動(dòng)比重

A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行整理、評(píng)估
B.對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估
C.根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定相應(yīng)的管理措施
D.業(yè)務(wù)進(jìn)行中無需進(jìn)行跟蹤，但應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后及時(shí)反饋

A.以詢價(jià)方式進(jìn)行，自主談判，逐筆成交
B.經(jīng)雙方談判約定，可以在合同之外自行收取一定的其他費(fèi)用
C.雙方應(yīng)訂立書面合同
D.債權(quán)回購(gòu)主協(xié)議是完整合同的組成部分

A.按照付息方式，債券可以分為息票債券和貼現(xiàn)債券
B.對(duì)已發(fā)行的固定利率債券因發(fā)行大信用等級(jí)降低，發(fā)行人要償付的利息需要相應(yīng)提高
C.浮動(dòng)利率債券的票面利率通常與基準(zhǔn)利率掛鉤
D.零息債券在償還期內(nèi)不支付利息，在到期日一次性支付利息和本金

A.365天
B.90天
C.360天
D.180天

A.是否采用貨銀對(duì)付原則
B.結(jié)算場(chǎng)所是否在中國(guó)結(jié)算公司上海分公司
C.對(duì)交易進(jìn)行差額清算還是逐筆清算
D.是否實(shí)時(shí)進(jìn)行結(jié)算

A.絕對(duì)收益率
B.相對(duì)收益率
C.相對(duì)收益歸因
D.絕對(duì)收益歸因