判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

杜賓—瓦爾森檢驗?zāi)軌驒z驗出任何形式的自相關(guān)。

計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。

線性回歸模型意味著變量是線性的。

異方差會使OLS估計量的標準誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。

給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)

一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。

擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。