多項(xiàng)選擇題某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)，該投資者當(dāng)恒指為（）時(shí)，能夠獲得200點(diǎn)的盈利。

A.11200
B.8800
C.10700
D.8700


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2.多項(xiàng)選擇題某投資者在期貨市場(chǎng)上對(duì)某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場(chǎng)上做空以外，他還可以（）。

A.買(mǎi)進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)
B.賣(mài)出該期貨合約的看漲期權(quán)
C.買(mǎi)進(jìn)該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
D.賣(mài)出該期權(quán)合約的看跌期權(quán)

3.多項(xiàng)選擇題在國(guó)內(nèi)商品期權(quán)交易中。期權(quán)多頭可以（）。

A.開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入漲期權(quán)
B.開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入看跌期權(quán)
C.對(duì)沖平倉(cāng)
D.要求行權(quán)

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于時(shí)間價(jià)值的描述，正確的有（）。

A.極度虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于一般的虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
B.虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常小于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
C.極度虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常小于一般的虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
D.虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法（不計(jì)交易費(fèi)用）正確的有（）。

A.看跌期權(quán)的買(mǎi)方的最大損失是權(quán)利金
B.看跌期權(quán)的買(mǎi)方的最大損失是執(zhí)行價(jià)格一權(quán)利金
C.當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)對(duì)看跌期權(quán)買(mǎi)方有利
D.當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)對(duì)看跌期權(quán)買(mǎi)方有利

6.多項(xiàng)選擇題下列保值操作中，屬于賣(mài)期保值的是（）。

A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣(mài)出看漲期權(quán)
C.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣(mài)出看跌期權(quán)

7.多項(xiàng)選擇題其他情況不變的條件下，（）會(huì)導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。

A.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值增加
B.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率增大
C.期權(quán)到期日剩余時(shí)間減少
D.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率減小

8.多項(xiàng)選擇題賣(mài)出看跌期權(quán)損益與賣(mài)出看漲期權(quán)在損益方面相同的項(xiàng)目有（）。

A.最大收益項(xiàng)
B.是否繳納保證金項(xiàng)
C.損益平衡點(diǎn)項(xiàng)
D.履約后的頭寸狀態(tài)

9.多項(xiàng)選擇題運(yùn)用看跌期權(quán)進(jìn)行套保與運(yùn)用賣(mài)出期貨合約進(jìn)行套保，（）。

A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價(jià)格向有利方向發(fā)展時(shí)的盈利機(jī)會(huì)
D.期貨套保可以保留現(xiàn)貨價(jià)格向有利方向發(fā)展時(shí)的盈利機(jī)會(huì)

10.多項(xiàng)選擇題6月10日，某投資者賣(mài)出9月銅看漲期權(quán)合約1手，執(zhí)行價(jià)為51000元／噸，權(quán)利金200元／噸。則以下說(shuō)法正確的是（）。

A.該投資者損益平衡點(diǎn)是51000元／噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭

最新試題

某投資者在12月1日期貨價(jià)格為1950元/噸時(shí)，買(mǎi)入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，到12月20日時(shí)權(quán)利金上漲到50元，請(qǐng)問(wèn)他如果平倉(cāng)盈虧如何？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下圖是（）的損益圖。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下圖是（）的損益圖。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下圖是（）的損益圖。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下圖是（）的損益圖。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列哪種方式最佳？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

場(chǎng)外期權(quán)的標(biāo)的物一定是實(shí)物資產(chǎn)，場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一定是期貨合約。（）

題型：判斷題

某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣(mài)出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買(mǎi)進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

既然對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)有看法，為何要買(mǎi)期權(quán)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題