單項(xiàng)選擇題假定利率比股票分紅高3%,即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn),滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn),6月合約價(jià)格為3050點(diǎn),即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn),與兩者的理論價(jià)差相比()。

A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間,也有反向套利的空間
D.無(wú)套利空間


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5.單項(xiàng)選擇題若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉(cāng)量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉(cāng)量49855手,空頭持倉(cāng)量100008手,則下一個(gè)交易日開市后()。

A.將被強(qiáng)平空頭持倉(cāng)1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉(cāng)1153手
C.將會(huì)被要求對(duì)沖49855手多頭持倉(cāng)
D.不會(huì)被強(qiáng)平

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期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()

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投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。

題型:多項(xiàng)選擇題

同一市場(chǎng)上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。

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2015年1月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()

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當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。()

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股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。

題型:多項(xiàng)選擇題