A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
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A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)
A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴格復(fù)制期貨標的難以實現(xiàn)
D.交易費用
A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風(fēng)險高于平均市場風(fēng)險
C.指數(shù)上漲1%,股票組合上漲1.36%
D.指數(shù)下跌1%,股票組合上漲1.36%
A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式,降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.通過股指期貨套期保值,回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C.通過投資組合方式,降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過股指期貨套期保值,回避非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股
最新試題
以下說法正確的是()。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。