多項(xiàng)選擇題以下說法正確的是()。

A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)


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5.多項(xiàng)選擇題投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

A.認(rèn)為股指期貨的遠(yuǎn)月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合,擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計(jì)劃在未來持有股票組合,擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本
D.計(jì)劃將來賣出股票組合,擔(dān)心股市下跌而影響收益

6.多項(xiàng)選擇題在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

A.現(xiàn)貨總價(jià)值
B.期貨指數(shù)點(diǎn)
C.每點(diǎn)乘數(shù)
D.期貨合約的價(jià)值

7.多項(xiàng)選擇題套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制

8.多項(xiàng)選擇題股指期貨自身的特殊性有()。

A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)
B.需要用一個(gè)合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價(jià)格波動要大于利率期貨

9.多項(xiàng)選擇題同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。

A.編制時(shí)間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計(jì)算方法

10.多項(xiàng)選擇題期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。

A.實(shí)際的期指高于上界,進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界,進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界,進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界,進(jìn)行反向套利

最新試題

期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()

題型:判斷題

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時(shí)有()合約在交易。

題型:多項(xiàng)選擇題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí),期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。

題型:多項(xiàng)選擇題