判斷題上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

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4.多項選擇題投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

A.認為股指期貨的遠月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合，擔心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合，擔心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合，擔心股市下跌而影響收益

5.多項選擇題在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

A.現(xiàn)貨總價值
B.期貨指數(shù)點
C.每點乘數(shù)
D.期貨合約的價值

6.多項選擇題套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制

7.多項選擇題股指期貨自身的特殊性有（）。

A.以指數(shù)點數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨

8.多項選擇題同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法

9.多項選擇題期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

A.實際的期指高于上界，進行正向套利
B.實際的期指低于上界，進行正向套利
C.實際的期指高于下界，進行反向套利
D.實際的期指低于下界，進行反向套利

10.多項選擇題下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權
D.玉米期貨