A.297
B.309
C.300
D.312
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A.
B.
C.
D.
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據下面資料，回答問題
當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續(xù)復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約（不計交易成本）。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據下面資料，回答問題：
某金融機構使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設名義本金為1億美元，Libor當前期限結構如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結構表
A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定
根據下面資料，回答問題：
某金融機構使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設名義本金為1億美元，Libor當前期限結構如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結構表
計算該互換的固定利率約為（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
A.股指期權
B.存續(xù)期內支付紅利的股票期貨期權
C.權證
D.貨幣期權
最新試題
一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
在B-S-M定價模型中，假定資產價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。
隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。
看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。