判斷題影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
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持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變,基礎資產不允許賣空等條件。
題型:判斷題
隨著期權接近到期,平價期權受到的影響越來越大,而非平價期權受到的影響越來越小。
題型:判斷題
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型:判斷題
對于看漲期權隨著到期日的臨近,當標的資產<行權價時,Delta收斂于0。
題型:判斷題
對于看跌期權,標的價格越高,利率對期權價值的影響越大。
題型:判斷題
看漲期權的Gamma值都是正值,看跌期權的Gamma值是負值。
題型:判斷題
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預計未來一周市場的波動性加強,但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略,即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時間變化的影響,該投資策略帶來的價值變動是()。
題型:單項選擇題
本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型:判斷題
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
題型:判斷題
計算互換中英鎊的固定利率()。
題型:單項選擇題