看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

計算互換中美元的固定利率（）。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。