某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當前匯率為1.41USD/GBP。120天后,即期匯率為1.35USD/GBP,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—9所示。
表2—9美國和英國利率期限結(jié)構(gòu)表
假設名義本金為1美元,當前美元固定利率為Rfix=0.0632,英鎊固定利率為Rfix=0.0528。120天后,支付英鎊固定利率交換美元固定利率的互換合約的價值是()萬美元。
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
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等160天后,標普500指數(shù)為1204.10點,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)
此題中該投資者持有的互換合約的價值是()萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表(一)
該投資者支付的固定利率為()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料,回答問題
當前股票價格為20元,無風險年利率為10%(連續(xù)復利計息),簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約(不計交易成本)。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
最新試題
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負值。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
計算互換中美元的固定利率()。
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時,Delta收斂于-1。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變,基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。
本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。