A.基金業(yè)績評價體系包括分類方法、指標計算方法、風格判斷等
B.計算基金收益率時，一般使用考慮基金分紅再投資的時間加權收益率
C.基金風格反映了基金投資組合所有股票的總體情況
D.可以對不同類型基金的投資目標、范圍、風格進行一起比較
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A.資產配置
B.風險控制
C.行業(yè)選擇
D.證券選擇
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經理的（）的能力。
①資產配置
②風險控制
③行業(yè)選擇
④證券選擇
A.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①②③
A.7.07％
B.7.10％
C.7.86％
D.8.01％
A.可以制定統(tǒng)一標準的績效報告，確?？冃ЫY果能夠充分披露
B.可以對不同類型的基金進行業(yè)績比較
C.可以將不同國家或地區(qū)的投資業(yè)績進行比較
D.可以避免基金投資時發(fā)生投資失誤
計算基金風險調整后收益的主要指標有（）。
①夏普比率
②特雷諾比率
③杜邦比率
④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
A.夏普比率等于期間內投資組合平均超額收益除以系統(tǒng)風險
B.夏普比率越大表明投資風險越高，基金的業(yè)績越差
C.計算夏普比率時，使用的是期末基金收益率和期末無風險收益率
D.夏普比率表示單位總風險下的超額回報率
A.9％
B.10％
C.11％
D.12％
A.香港恒生指數
B.上證50指數
C.軍工行業(yè)指數
D.滬深300指數
A.7.24％
B.7.49％
C.8.01％
D.8.24％
A.在計算特雷諾比率時，使用的是系統(tǒng)風險
B.詹森α表示超過CAPM模型中預測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市場指數
D.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益
最新試題
下列關于基金業(yè)績評價說法錯誤的是（）。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術年平均收益率為（）。
下列關于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
對于股票型基金，業(yè)內比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當天股價為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
下列關于絕對收益和相對收益說法錯誤的是（）。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內，該基金的時間加權收益率為（）。
下列說法錯誤的是（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應為（）。
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數成分股，因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。