某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國(guó)使用貨幣為美元,外國(guó)使用貨幣為英鎊,當(dāng)前匯率為1.41USD/GBP。當(dāng)前美國(guó)和英國(guó)的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國(guó)使用貨幣為美元,外國(guó)使用貨幣為英鎊,當(dāng)前匯率為1.41USD/GBP。當(dāng)前美國(guó)和英國(guó)的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
計(jì)算互換中美元的固定利率()。
A.0.0432
B.0.0542
C.0.0632
D.0.0712
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
A.[2498.75,2538.75]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
等160天后,標(biāo)普500指數(shù)為1204.10點(diǎn),新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)
此題中該投資者持有的互換合約的價(jià)值是()萬(wàn)美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表(一)
該投資者支付的固定利率為()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
最新試題
在利率互換中,互換合約的價(jià)值恒為零。
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素,預(yù)計(jì)未來(lái)一周市場(chǎng)的波動(dòng)性加強(qiáng),但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位,若下周市場(chǎng)波動(dòng)率變?yōu)?0%,不考慮時(shí)間變化的影響,該投資策略帶來(lái)的價(jià)值變動(dòng)是()。
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。
在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí),可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
在貨幣互換中,不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。