A.人民幣無本金交割遠(yuǎn)期
B.人民幣利率互換
C.離岸人民幣期貨
D.人民幣RQFII貨幣市場ETF
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.90/10策略
B.備兌看漲期權(quán)策略
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.靈活性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置
A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權(quán)
D.股指期貨期權(quán)
A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者
A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負(fù)債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。