單項(xiàng)選擇題目前我國場外利率衍生品體系基本完備，形成了以（）為主的市場格局。

A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國債期貨


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于備兌看漲期權(quán)策略，下列說法錯誤的是（）。

A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益

2.單項(xiàng)選擇題在無套利基礎(chǔ)下，基差和持有期收益之間的差值衡量了（）選擇權(quán)的價值。

A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭

3.單項(xiàng)選擇題套期保值的效果取決于（）。

A.基差的變動
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格

4.單項(xiàng)選擇題國債期貨空頭進(jìn)行賣出交割時，根據(jù)交易規(guī)則，空方可以選擇對自己最有利的國債進(jìn)行交割，稱之為（）。

A.轉(zhuǎn)換期權(quán)
B.時機(jī)期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

A.隨時持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價格的報酬
D.準(zhǔn)確界定期貨價格低估的水平

8.單項(xiàng)選擇題被動型管理策略主要是復(fù)制某市場指數(shù)走勢，最終目的為優(yōu)化投資組合與（）。

A.市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風(fēng)險最小
D.收益穩(wěn)定

9.單項(xiàng)選擇題如果利率期限結(jié)構(gòu)曲線斜率將變小，則應(yīng)該（）。

A.進(jìn)行收取浮動利率，支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率，支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨

10.單項(xiàng)選擇題出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時，將面臨（）或（）的風(fēng)險。

A.本幣升值；外幣貶值
B.本幣升值；外幣升值
C.本幣貶值；外幣貶值
D.本幣貶值；外幣升值

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對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

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在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）

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戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。

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采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）

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在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

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