單項(xiàng)選擇題某大型電力工程公司在海外發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)新的電力工程項(xiàng)目機(jī)會(huì),需要招投標(biāo)。該項(xiàng)目若中標(biāo),則需前期投入200萬(wàn)歐元。考慮距離最終獲知競(jìng)標(biāo)結(jié)果只有兩個(gè)月的時(shí)間,目前歐元/人民幣的匯率波動(dòng)較大且有可能歐元對(duì)人民幣升值,此時(shí)歐元/人民幣即期匯率約為8.38,人民幣/歐元的即期匯率約為0.1193。公司決定利用執(zhí)行價(jià)格為0.1190的人民幣/歐元看跌期權(quán)規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),該期權(quán)權(quán)利金為0.0009,合約大小為人民幣100萬(wàn)元。據(jù)此回答以下問(wèn)題。若公司項(xiàng)目中標(biāo),同時(shí)到期日歐元/人民幣匯率低于8.40,則下列說(shuō)法正確的是()。

A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬(wàn)歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無(wú)法收回,但是能夠以更低的成本購(gòu)入歐元
C.此時(shí)人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉(cāng),共虧損權(quán)利金1.53萬(wàn)歐元


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2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料,回答問(wèn)題。 投資者構(gòu)造牛市看漲價(jià)差組合,即買人1份以A股票為標(biāo)的資產(chǎn)、行權(quán)價(jià)格為30元的看漲期權(quán),期權(quán)價(jià)格8元,同時(shí)賣出1份相同標(biāo)的、相同期限、行權(quán)價(jià)格為40元的看漲期權(quán),期權(quán)價(jià)格0.5元。標(biāo)的A股票當(dāng)期價(jià)格為35元,期權(quán)的合約規(guī)模為100股/份。據(jù)此回答問(wèn)題。使用看跌期權(quán)構(gòu)建牛市看跌價(jià)差組合的正確操作是()。

A.買入執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán),賣出等量執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán),買人等量執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價(jià)格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán),買入等量執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)

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題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

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題型:判斷題

股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉(cāng)操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

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除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題