A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
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A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨,βs=1.20,βf=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答。
投資組合的總β為()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.賣(mài)出國(guó)債期貨1364萬(wàn)份
B.賣(mài)出國(guó)債期貨1364份
C.買(mǎi)入國(guó)債期貨1364份
D.買(mǎi)入國(guó)債期貨1364萬(wàn)份
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬(wàn)歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無(wú)法收回,但是能夠以更低的成本購(gòu)入歐元
C.此時(shí)人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉(cāng),共虧損權(quán)利金1.53萬(wàn)歐元
A.買(mǎi)入;17
B.賣(mài)出;17
C.買(mǎi)入;16
D.賣(mài)出:16
A.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán),賣(mài)出等量執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)
B.賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán),買(mǎi)人等量執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)
C.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán),買(mǎi)入等量執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
A.1000
B.500
C.750
D.250
A.4250
B.750
C.4350
D.850
根據(jù)下面資料,回答12-14題
某日銀行外匯牌價(jià)如下:(人民幣/100單位外幣)
當(dāng)天,一家出口企業(yè)到該銀行以10000美元即期結(jié)匯,可兌換()元等值的人民幣。
A.76616.00
B.76857.00
C.76002.00
D.76024.00
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是()
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。