單項選擇題對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
A.正確
B.錯誤
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2.單項選擇題金融機構(gòu)風險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。
A.明確風險因子變化導致金融資產(chǎn)價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的大小
D.了解風險因子之問的相互關(guān)系
3.單項選擇題在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
4.單項選擇題在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
5.單項選擇題金融機構(gòu)在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
6.單項選擇題運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務的金融機構(gòu)，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風險。（）
題型：單項選擇題
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
題型：單項選擇題
下列描述中屬于極端情景的有（）。
題型：多項選擇題
期權(quán)中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
期權(quán)的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。
題型：判斷題
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
題型：單項選擇題
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
題型：單項選擇題
95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。
題型：判斷題
用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
題型：單項選擇題
情景分析中的情景包括（）。
題型：多項選擇題