A.DW檢驗(yàn)和DF檢驗(yàn)
B.EG檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)
C.EG檢驗(yàn)和PP檢驗(yàn)
D.DF檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)
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A.AR（p）模型不是ARMA模型
B.MA（q）不是ARMA（p，q）模型
C.ARMA（p，q）模型主要用來(lái)對(duì)非平穩(wěn)時(shí)間序列建模
D.ARMA（p，q）模型主要用來(lái)對(duì)平穩(wěn)時(shí)間序列建模
A.白噪聲是平穩(wěn)的
B.白噪聲序列服從正態(tài)分布
C.白噪聲序列均值為0
D.白噪聲序列方差為一常數(shù)
A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.DW檢驗(yàn)
D.EG檢驗(yàn)
A.與時(shí)間t有關(guān)
B.為1
C.為無(wú)窮大
D.為無(wú)窮小
A.二者存在協(xié)整關(guān)系
B.二者不存在協(xié)整關(guān)系
C.二者具沒(méi)有長(zhǎng)期均衡關(guān)系
D.以上答案均不正確
A.序列均值是與時(shí)間無(wú)關(guān)的常數(shù)
B.序列方程式與時(shí)間無(wú)關(guān)的常數(shù)
C.序列的自協(xié)方差是與時(shí)間間隔和時(shí)間均無(wú)關(guān)的常數(shù)
D.序列的自協(xié)方差是只與時(shí)間間隔有關(guān)，與時(shí)間起始終了期無(wú)關(guān)的
A.降低
B.增大
C.不變
D.無(wú)法確定
A.相關(guān)
B.互不相關(guān)
C.相容
D.不作要求
A.模型設(shè)定誤差
B.利用截面數(shù)據(jù)建模
C.樣本數(shù)據(jù)的觀測(cè)誤差
D.模型的多重共線性
A.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)
B.政策評(píng)價(jià)
C.結(jié)構(gòu)分析
D.檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論
最新試題
關(guān)于X和Y兩個(gè)變量的樣本相關(guān)系數(shù)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
除了模型設(shè)定正確外，能否獲得用于計(jì)量分析的合適的樣本數(shù)據(jù)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)研究非常重要。
當(dāng)一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)變量的影響是正向的，我們稱之為什么？（）
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)區(qū)間，（）。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)，（）。
計(jì)量模型的建立要遵循科學(xué)的理論原則，也要運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ā?/p>
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來(lái)相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
在進(jìn)行回歸分析時(shí)，如果自變量和因變量之間不存在線性關(guān)系，那么回歸結(jié)果將沒(méi)有任何意義。
對(duì)于定義關(guān)系所確定的一些恒等式，一般不宜用于建立單一方程模型。
在計(jì)量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。