A.能使誤差轉變?yōu)榻^對誤差
B.能使誤差轉變?yōu)橄鄬φ`差
C.更加符合經濟意義
D.大多數(shù)經濟現(xiàn)象可用對數(shù)模型表示
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A.通過圖示法可以精確判斷模型是否存在異方差性
B.戈德菲爾德—匡特檢驗需要對樣本進行排序
C.戈德菲爾德—匡特檢驗不需要對樣本進行排序
D.懷特檢驗需要對樣本進行排序
A.異方差性
B.自相關性
C.隨機解釋變量
D.多重共線性
A.戈德菲爾德—匡特檢驗方法
B.戈里瑟檢驗法
C.懷特檢驗法
D.DW檢驗法
A.時間序列數(shù)據(jù)
B.虛變量數(shù)據(jù)
C.截面數(shù)據(jù)
D.年度數(shù)據(jù)
A.家庭消費支出與收入
B.商品銷售額與銷售量、銷售價格
C.物價水平與商品需求量
D.小麥畝產量與施肥量
E.學習成績總分與各門課程成績分數(shù)
最新試題
回歸系數(shù)假設檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
在計量經濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。
關于X和Y兩個變量的樣本相關系數(shù)，說法錯誤的是（）
當一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）
除了模型設定正確外，能否獲得用于計量分析的合適的樣本數(shù)據(jù)，對于經濟研究非常重要。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關性，那么這個時間序列具有自相關性。
可決系數(shù)與相關系數(shù)（）
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測，（）。
由于簡單線性回歸與現(xiàn)實經濟現(xiàn)象相關很遠，因此預測沒有任何意義。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。