單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)模型的一階線性自相關(guān)問題可用DW檢驗(yàn)（）。

A.有限多項(xiàng)式分布滯后模型
B.自適應(yīng)預(yù)期模型
C.koyck變換模型
D.局部調(diào)整模型


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假定原始模型滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（）。

A.庫(kù)伊克模型
B.局部調(diào)整模型
C.自適應(yīng)預(yù)期模型
D.自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型

2.單項(xiàng)選擇題在分布滯后模型的估計(jì)中，使用時(shí)間序列資料可能存在的問題表現(xiàn)為（）。

A.異方差問題
B.自相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.隨機(jī)解釋變量問題

3.多項(xiàng)選擇題隨機(jī)解釋變量x產(chǎn)生的后果主要取決于它與隨機(jī)誤差項(xiàng)u是否相關(guān)，以及相關(guān)的性質(zhì)，以下說法正確的是（）。

A.如果x與u相互獨(dú)立，則參數(shù)的OLS估計(jì)量是無偏一致估計(jì)量
B.如果x與u相互獨(dú)立，則參數(shù)的OLS估計(jì)量是有偏非一致估計(jì)量
C.如果x與u同期不相關(guān)，異期相關(guān)，則參數(shù)的OLS估計(jì)量在小樣本下是有偏的，在大樣本下具有一致性
D.如果x與u同期相關(guān)，則參數(shù)的OLS估計(jì)量在小樣本下是有偏的、非一致的；在大樣本下是無偏的、一致的
E.如果x與u同期相關(guān)，則無論是小樣本還是大樣本，參數(shù)的OLS估計(jì)量均是有偏且非一致的

4.多項(xiàng)選擇題隨機(jī)解釋變量問題主要分為三種情況（）。

A.隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相互獨(dú)立
B.隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)同期無相關(guān)，但異期相關(guān)
C.隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)同期相關(guān)
D.隨機(jī)解釋變量與模型中其他解釋變量高度相關(guān)
E.隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)同期相關(guān)，且隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)

5.多項(xiàng)選擇題選擇工具變量的要求是（）。

A.工具變量必須是有明確經(jīng)濟(jì)含義的外生變量
B.工具變量與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)
C.工具變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
D.工具變量與模型中其它解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性
E.模型中多個(gè)工具變量之間不相關(guān)

6.多項(xiàng)選擇題在線性模型中引入虛擬變量，可以反映（）。

A.截距項(xiàng)變動(dòng)
B.斜率變動(dòng)
C.斜率與截距項(xiàng)同時(shí)變動(dòng)
D.分段回歸
E.以上都可以

7.多項(xiàng)選擇題引入虛擬變量的基本方式有（）。

A.加法方式
B.減法方式
C.乘法方式
D.除法方式
E.乘方方式

8.單項(xiàng)選擇題在工具變量的選取中，以下哪一個(gè)條件不是必需的（）。

A.與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)
B.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
C.與模型中的其他解釋變量不相關(guān)
D.與被解釋變量存在因果關(guān)系

9.單項(xiàng)選擇題解釋變量中包含隨機(jī)變量時(shí)，以下哪一種情況不可能出現(xiàn)（）。

A.參數(shù)估計(jì)量無偏
B.參數(shù)估計(jì)量漸進(jìn)無偏
C.參數(shù)估計(jì)量有偏
D.隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)，但仍可用DW檢驗(yàn)

10.單項(xiàng)選擇題如果模型包含隨機(jī)解釋變量，且與隨機(jī)誤差項(xiàng)在大樣本下漸近無關(guān)，則普通最小二乘估計(jì)量是（）。

A.無偏估計(jì)量
B.有效估計(jì)量
C.一致估計(jì)量
D.最佳線性無偏估計(jì)量