A.凈多頭頭寸乘以10%,轉化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10%,轉化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10%,轉化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10%,轉化為資本要求
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你可能感興趣的試題
A.對于固定利率工具,時段即到期日前的剩余期限,對于浮動利率工具,時段劃分基于距離下一個定息日的時間
B.對于浮動利率工具,時段即到期日前的剩余期限,對于固定利率工具,時段劃分基于距離下一個定息日的時間
C.對于固定利率工具,時段即原定期限,對于浮動利率工具,時段即定息周期
D.對于浮動利率工具,時段即原定期限,對于固定利率工具,時段即定息周期
A.無擔保、次級、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意,協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是
A.甲銀行應對其盯市并需要匹配相應的市場風險資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應盯市并匹配該利率互換交易對手的信用風險資本要求
A.對于期權類工具,通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對于非期權類工具,通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對于期權類工具,通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對于非期權類工具,通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
A.波動率越高、期限越長,期權到期日有價值的概率就越大,期權價格就越高
B.波動率越高、期限越短,期權到期日有價值的概率就越大,期權價格就越高
C.波動率越低、期限越長,期權到期日有價值的概率就越大,期權價格就越高
D.波動率越低、期限越短,期權到期日有價值的概率就越大,期權價格就越高
A.不使用長期資金的情況下獲得長期利率
B.不使用長期資金的情況下獲得短期利率
C.不使用短期資金的情況下獲得長期利率
D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率
A.“匹配賬戶”策略、“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配賬戶”策略、“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”策略
C.“做市商”策略、“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”策略、“匹配賬戶”策略
D.“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”、策略“匹配賬戶”策略、“做市商”策略
A.監(jiān)管當局
B.商業(yè)銀行
C.零售銀行
A.利率風險階梯
B.利率重定價
C.利率風險
D.利率風險報告
A.累計錯配
B.凈錯配
C.資產(chǎn)
D.負債
最新試題
使用內部評級法的定量披露屬于信用分析實際結果(輸出)類為:()。
在某些國家,監(jiān)管機構可以要求審計師以監(jiān)管機構名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作,但不包括: ()。
2000年英國的金融服務局(FSA)提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為:()。
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對()。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: ()。
FSA所劃分的控制風險不包括:()。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: ()。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果,機構可以減少操作風險暴露以:()。
披露資本結構時,應該按照工具類別分類披露: ()。
確保Basel II的實施的職責屬于:()。