A.市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法
B.信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法
C.操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法
D.以上全是
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A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
A.即期暴露法
B.綜合法
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)
A.簡單法
B.綜合法
C.高級綜合法
D.以上都可
A.5
B.2
C.3
D.4
A.清算報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
C.監(jiān)管報(bào)告
D.日終報(bào)告
銀行使用內(nèi)部模型法時(shí),需要符合的標(biāo)準(zhǔn)()。
1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)充足程度的一般標(biāo)準(zhǔn)
2.確定適當(dāng)市場價(jià)格的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
3.壓力測試的指引。模型外部監(jiān)控的確認(rèn)流程
4.市場風(fēng)險(xiǎn)由于受利率風(fēng)險(xiǎn),股票風(fēng)險(xiǎn),商品風(fēng)險(xiǎn),外匯風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因子
A.1,2,4
B.2,3,4
C.1,3,4
D.1,2,3
A.未來市場價(jià)格
B.合約到期價(jià)值
C.當(dāng)前市場價(jià)值
D.評估市場價(jià)值
A.凈多頭頭寸乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
A.對于固定利率工具,時(shí)段即到期日前的剩余期限,對于浮動(dòng)利率工具,時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
B.對于浮動(dòng)利率工具,時(shí)段即到期日前的剩余期限,對于固定利率工具,時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
C.對于固定利率工具,時(shí)段即原定期限,對于浮動(dòng)利率工具,時(shí)段即定息周期
D.對于浮動(dòng)利率工具,時(shí)段即原定期限,對于固定利率工具,時(shí)段即定息周期
A.無擔(dān)保、次級、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意,協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是
最新試題
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: ()。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于:()。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件:()。
對于風(fēng)險(xiǎn)評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn),需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn):()。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求:()。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí),則將要求銀行的資本要求:()。
銀行對于無法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該:()。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括:()。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: ()。