單項(xiàng)選擇題（）頭寸顯示按時(shí)間長(zhǎng)度累積的總的持倉(cāng)頭寸，并且是以用來抵消累計(jì)凈錯(cuò)配的必要頭寸來表示的。

A.凈錯(cuò)配
B.累計(jì)錯(cuò)配
C.利率重定價(jià)
D.資金成本


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1.單項(xiàng)選擇題零售產(chǎn)品中（）變動(dòng)的任何差異都將導(dǎo)致銀行帳戶中利率風(fēng)險(xiǎn)的累積。

A.貸款利率
B.存款利率
C.存款利率和貸款利率
D.長(zhǎng)期利率

2.單項(xiàng)選擇題銀行所采用的計(jì)息期間的差異將影響客戶的（）。

A.存款成本
B.資金成本
C.債務(wù)成本
D.貸款成本

3.單項(xiàng)選擇題可用于BASEL Ⅱ信用評(píng)級(jí)模型基礎(chǔ)的模型是（）。

A.信用評(píng)分模型
B.債務(wù)清償率模型
C.公司貸款決策模型
D.以上全部都是

4.單項(xiàng)選擇題信用風(fēng)險(xiǎn)中最重要的類型是（）。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.公司信用
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.交易市場(chǎng)對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)中最基本的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

6.單項(xiàng)選擇題一般情況下看漲期權(quán)對(duì)合格資本的影響是（）。

A.增加
B.減少
C.不影響

7.單項(xiàng)選擇題看跌期權(quán)會(huì)影響（）。

A.一級(jí)資本
B.二級(jí)資本
C.合格資本
D.債務(wù)資本

8.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部計(jì)量法類似于（）。

A.內(nèi)部模型法
B.內(nèi)部評(píng)估法
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D.損失分布法

9.單項(xiàng)選擇題被認(rèn)為是BASEL1標(biāo)準(zhǔn)法改進(jìn)版本的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法
B.信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法
C.操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法
D.以上全是

10.單項(xiàng)選擇題巴林銀行倒閉不屬于（）。

A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)