A.久期為正,剛剛建立頭寸時潛在風險暴露最大
B.久期為負,在接近利率互換有效期限一半時潛在風險暴露最大
C.久期為正,在臨近利率互換到期時前在風險暴露最大
D.久期為負,在臨近利率互換到期時前在風險暴露最大
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A.升值
B.不變
C.貶值
A.系統(tǒng)中斷次數(shù)
B.客戶投訴次數(shù)
C.交易部門的RAROC
D.會計記錄出錯率
A.治理、文化和意識
B.內(nèi)部培訓和研討會
C.風險和控制自我評估
D.關(guān)鍵風險指標的建立
A.以固定利率支付方進入名義金額為10億的利率互換
B.以浮動利率支付方進入名義金額為10億的利率互換
C.以固定利率支付方進入名義金額為11億的利率互換
D.以浮動利率支付方進入名義金額為11億的利率互換
A.14%
B.43%
C.50%
D.28%
A.前臺
B.中臺
C.后臺
D.內(nèi)審部門
A.滾動對沖產(chǎn)生了較高的人員風險而引起了資金斷裂
B.滾動對沖產(chǎn)生了較高的模型風險而引起了資金斷裂
C.滾動對沖產(chǎn)生了較高的對家風險而引起了資金斷裂
D.滾動對沖產(chǎn)生了較高的基差風險而引資了資金斷裂
A.市場風險
B.操作風險
C.信用風險
D.清算風險
A.沒有變化
B.VaR變大
C.VaR變小
D.VaR失效
A.15%
B.10%
C.8%
D.5%
最新試題
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果(輸出)類為:()。
作為實施Basel II的建議性框架,發(fā)布 “操作風險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: ()。
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: ()。
FSA所劃分的業(yè)務風險不包括:()。
2000年英國的金融服務局(FSA)提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為:()。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求:()。
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括:()。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括()。
當發(fā)生客戶違約時,銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于:()。