單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于對風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型運(yùn)用的闡述，哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的？（）

A.銀行可以將多種風(fēng)險(xiǎn)整合統(tǒng)一為單一風(fēng)險(xiǎn)值
B.銀行可以將最大損失量化
C.銀行可以比較不同交易操作領(lǐng)域之間的風(fēng)險(xiǎn)程度
D.銀行可以將市場風(fēng)險(xiǎn)資金分配到交易領(lǐng)域中


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1.單項(xiàng)選擇題一個(gè)99%的VaR所對應(yīng)的置信度是（）。

A.1%
B.兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差
C.99%

2.單項(xiàng)選擇題持有股票通常用什么方法來衡量風(fēng)險(xiǎn)？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？（）

A.股份數(shù)量；交易貨幣對應(yīng)的本幣金額；持有銅的市場價(jià)值
B.股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
C.股份數(shù)量；交易貨幣中本幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
D.股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的市場價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題對于看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)值和下面哪個(gè)指標(biāo)成反比？（）

A.股利收益率
B.標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)值的波動
C.離到期的時(shí)間
D.目前到到期日的利率水平

4.單項(xiàng)選擇題某個(gè)交易員在對所持倉位通過使用其他產(chǎn)品期貨合約進(jìn)行100%倉位對沖后，還有沒有風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.基本沒有風(fēng)險(xiǎn)了
B.只剩很小的風(fēng)險(xiǎn)了
C.還可能存在著較大的基差風(fēng)險(xiǎn)
D.達(dá)到了完全對沖

5.單項(xiàng)選擇題股票認(rèn)購期權(quán)的買方（）。

A.有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)
B.有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)
C.有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)
D.有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)

6.單項(xiàng)選擇題如果銀行持有的一個(gè)組合完全被對沖了，那么（）。

A.市場價(jià)格的變動（基本）不會導(dǎo)致組合市場價(jià)值變化，幾乎不存在市場風(fēng)險(xiǎn)
B.市場價(jià)格變動還會對組合市場價(jià)值產(chǎn)生重大影響，存在著較高的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.市場價(jià)格的微小變化會導(dǎo)致組合市場價(jià)值產(chǎn)生重大影響
D.市場價(jià)格的重大變化會導(dǎo)致組合市場價(jià)值的重大變動

7.單項(xiàng)選擇題股票看跌期權(quán)的買方（）。

A.有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)
B.有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)
C.有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)
D.有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)

8.單項(xiàng)選擇題作為一個(gè)市場產(chǎn)品的做市商，銀行會如何報(bào)價(jià)？（）

A.只對客戶報(bào)買入價(jià)
B.對客戶和其他銀行報(bào)買入價(jià)和賣出價(jià)
C.只對銀行報(bào)賣出價(jià)
D.只對銀行報(bào)買入價(jià)

9.單項(xiàng)選擇題

下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。（）

A.買入（多頭）看漲期權(quán)
B.賣出（空頭）看漲期權(quán)
C.賣出（空頭）看跌期權(quán)
D.買入（多頭）看跌期權(quán)