A.無(wú)偏估計(jì)量
B.有偏估計(jì)量
C.有效估計(jì)量
D.最佳無(wú)偏估計(jì)量
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線性模型
不滿足哪一假定稱為異方差現(xiàn)象？（）
A.A
B.B
C.C
D.D
以σ12表示包含較小解釋變量的子樣本方差，σ22表示包含較大解釋變量的子樣本方差，則檢驗(yàn)異方差的戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)法的零假設(shè)是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
對(duì)于隨機(jī)誤差項(xiàng)
內(nèi)涵指（）。
A.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零
B.所有隨機(jī)誤差都有相同的方差
C.兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān)
D.誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
設(shè)回歸模型為
，則β的普通最小二乘估計(jì)量為（）。
A.無(wú)偏且有效
B.無(wú)偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
假設(shè)回歸模型為
，則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)
B.修勻數(shù)據(jù)
C.橫截面數(shù)據(jù)
D.年度數(shù)據(jù)
A.異方差問(wèn)題
B.序列相關(guān)問(wèn)題
C.多重共線性問(wèn)題
D.設(shè)定誤差問(wèn)題
如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差ei與Xi有顯著的形式為
的相關(guān)關(guān)系，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
下列哪些非線性模型可以通過(guò)變量替換轉(zhuǎn)化為線性模型？（）
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差
B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差
C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分
D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差
E.被解釋變量的實(shí)際值與擬合值的離差平方和
最新試題
除了模型設(shè)定正確外，能否獲得用于計(jì)量分析的合適的樣本數(shù)據(jù)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)研究非常重要。
對(duì)于估計(jì)出的樣本回歸線（）
工具變量法的基本思想是通過(guò)尋找一個(gè)與誤差項(xiàng)相關(guān)的變量，來(lái)消除什么問(wèn)題？（）
在進(jìn)行回歸分析時(shí)，如果自變量和因變量之間不存在線性關(guān)系，那么回歸結(jié)果將沒(méi)有任何意義。
論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)政策制定中的作用和重要性。
由于簡(jiǎn)單線性回歸與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相關(guān)很遠(yuǎn)，因此預(yù)測(cè)沒(méi)有任何意義。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的最終目的是為了正確的估計(jì)出參數(shù)。
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來(lái)相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
當(dāng)一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)變量的影響是正向的，我們稱之為什么？（）
下列哪些是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)？（）