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單項(xiàng)選擇題當(dāng)DW〉4-d_L，則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)u_i（）。

A.不存在一階負(fù)自相關(guān)
B.無一階序列相關(guān)
C.存在一階正自相關(guān)
D.存在一階負(fù)自相關(guān)

1.單項(xiàng)選擇題用于檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)序列相關(guān)的方法正確的是（）。

A.戈里瑟檢驗(yàn)
B.戈德菲爾德——匡特檢驗(yàn)
C.德賓—瓦森檢驗(yàn)
D.方差膨脹因子檢驗(yàn)

2.單項(xiàng)選擇題DW統(tǒng)計(jì)量值接近2時(shí)，隨機(jī)誤差項(xiàng)為（）。

A.正自相關(guān)
B.負(fù)自相關(guān)
C.無自相關(guān)
D.不能確定是否存在自相關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題DW檢驗(yàn)法適用于檢驗(yàn)（）。

A.異方差性
B.序列相關(guān)
C.多重共線性
D.設(shè)定誤差

4.單項(xiàng)選擇題在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為d_L和d_u，則當(dāng)d_L〈DW〈d_u時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)（）。

A.存在一階正自相關(guān)
B.存在一階負(fù)相關(guān)
C.不存在序列相關(guān)
D.存在序列相關(guān)與否不能斷定

5.單項(xiàng)選擇題若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型應(yīng)采用（）。

A.普通最小二乘法
B.加權(quán)最小二乘法
C.廣義差分法
D.工具變量法

6.單項(xiàng)選擇題 假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)具有一階自回歸形式。則u_t的方差var（u_t）為（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

7.單項(xiàng)選擇題 對(duì)于模型，以ρ 表示e_t與e_t-1之間的線性相關(guān)系數(shù)（t=1，2，... ，n）。則下面明顯錯(cuò)誤的是（）。

A.ρ=0.8，DW=0.4
B.ρ=－0.8，DW=－0.4
C.ρ=0，DW=2
D.ρ=1，DW=0

8.單項(xiàng)選擇題 根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW=1.4，已知在5％得的置信度下，d_L＝1.35，d_U＝1.49，則認(rèn)為原模型（）。

A.不存在一階序列自相關(guān)
B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)
C.存在完全的正的一階自相關(guān)
D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)

9.單項(xiàng)選擇題 假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策由模型描述（其中S_t為產(chǎn)量，P_t為價(jià)格）。如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)濟(jì)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（）。

A.異方差問題
B.序列相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.隨機(jī)解釋變量問題

10.單項(xiàng)選擇題采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（）。

A.0
B.1
C.1〈ρ〈0
D.0〈ρ〈1