A.無偏的
B.有偏的
C.不確定
D.確定的
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多元線性回歸模型中,發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著,但模型的R2(或)很大,F(xiàn)值確很顯著,這說明模型存在()
A.多重共線性
B.異方差
C.自相關(guān)
D.設(shè)定偏誤
A.不確定,方差無限大
B.確定,方差無限大
C.不確定,方差最小
D.確定,方差最小
A.F檢驗(yàn)法
B.White檢驗(yàn)法
C.圖形法
D.ARCH檢驗(yàn)法
E.DW檢驗(yàn)法
F.Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法
在DW檢驗(yàn)中,存在不能判定的區(qū)域是()
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
A. 對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換
B. 加權(quán)最小二乘法
C. 數(shù)據(jù)的結(jié)合
D. 廣義差分法
E. 增加樣本容量
A.參數(shù)估計(jì)值有偏
B.參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定
C.變量的顯著性檢驗(yàn)失效
D.預(yù)測(cè)精度降低
E.參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的
廣義差分法是對(duì)()用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.無偏的,有效的
B.有偏的,非有效的
C.無偏的,非有效的
D.有偏的,有效的
在DW檢驗(yàn)中,存在正自相關(guān)的區(qū)域是()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
無多重共線性是簡(jiǎn)單線性回歸模型的古典假定之一。
下列哪種情況可能會(huì)導(dǎo)致自相關(guān)性?()
工具變量法的基本思想是通過尋找一個(gè)與誤差項(xiàng)相關(guān)的變量,來消除什么問題?()
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性,那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè),()。
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù),就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。
簡(jiǎn)述什么是工具變量法,并舉例說明其應(yīng)用場(chǎng)景。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)質(zhì)就是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析。
下列哪些是處理內(nèi)生性問題的方法? ()