期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2020.02.22)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)當(dāng)前期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，并超出了無(wú)套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價(jià)差回到正常時(shí)獲利。

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2 雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）

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3 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

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4 如果市場(chǎng)價(jià)格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。

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5 點(diǎn)價(jià)模式有（）。

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6 某投資者持有5個(gè)單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個(gè)單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標(biāo)的相同。若預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，該投資者持有組合是否面臨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

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7 對(duì)于一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為2000點(diǎn)，行權(quán)價(jià)為2010點(diǎn)，90天后到期的看漲期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格為6.53，在沒(méi)有套利機(jī)會(huì)的條件下，120天到期的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是（）。

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8.問(wèn)答題為什么商品價(jià)格會(huì)受到經(jīng)濟(jì)周期的影響？

參考答案：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期是決定期貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)最重要的因素。一般來(lái)說(shuō)，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的條件下，因?yàn)橥顿Y和消費(fèi)增加，需求增加，商品...

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9.判斷題在經(jīng)濟(jì)處于衰退時(shí)期，經(jīng)濟(jì)面臨通縮壓力，短期國(guó)債的收益率一般高于長(zhǎng)期國(guó)債的收益率。

參考答案：對(duì)

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10.判斷題一般的日?qǐng)?bào)都是在收市不久后作出的，日評(píng)中的預(yù)測(cè)部分也考慮到了隔夜外盤(pán)的收盤(pán)情況。

參考答案：錯(cuò)

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