單項選擇題對于一個標(biāo)的資產(chǎn)價格為2000點(diǎn),行權(quán)價為2010點(diǎn),90天后到期的看漲期權(quán)市場價格為6.53,在沒有套利機(jī)會的條件下,120天到期的看漲期權(quán)的價格最可能是()。

A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題從理論上講,看漲期權(quán)的價格不會超過()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價值

2.單項選擇題其他條件不變,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時,該標(biāo)的()。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
C.看漲期權(quán)多頭價值上升,看跌期權(quán)多頭價值下降
D.看漲期權(quán)空頭價值上升,看跌期權(quán)空頭價值下降

3.單項選擇題其他條件不變,標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加時,理論上,該標(biāo)的看漲期權(quán)的價值()。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響,但影響方向不確定

4.單項選擇題其他條件不變,如果標(biāo)的指數(shù)上漲1個點(diǎn),則股指看跌期權(quán)理論價值將()。

A.上漲,且幅度大于等于1點(diǎn)
B.上漲,且幅度小于等于1點(diǎn)
C.下跌,且幅度大于等于1點(diǎn)
D.下跌,且幅度小于等于1點(diǎn)

5.單項選擇題對于美式期權(quán)而言,期權(quán)時間價值()。

A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變,但變化方向不確定

8.單項選擇題對于平值期權(quán),隨著到期日的臨近,時間價值損失速度將()。

A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律

9.單項選擇題關(guān)于期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值,下列說法正確的是()。

A.內(nèi)在價值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權(quán)的投資者不利

最新試題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

題型:判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:單項選擇題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型:判斷題

持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。

題型:判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

題型:判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。

題型:判斷題

下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題