A、買入認(rèn)購期權(quán)
B、賣出認(rèn)購期權(quán)
C、買入認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)沽期權(quán)
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A、1.2;-0.8
B、1.6;-0.4
C、2;-2
D、以上均不正確
A、買入PL,賣出PH
B、買入PL,買入PH
C、賣出PL,賣出PH
D、賣出PL,買入PH
A、-2
B、2
C、5
D、7
A、-3
B、-2
C、5
D、7
A、—18000元
B、—8000元
C、—2000元
D、2000元
A.0.53
B.-0.92
C.-0.25
D.-0.51
A、980
B、1760
C、3520
D、5300
A、買入較低行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A.買入認(rèn)購期權(quán)
B.買入認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出開倉認(rèn)沽期權(quán)
D.以上都對
最新試題
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點(diǎn)是()元。
假定某股票當(dāng)前價格為61元,某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán),買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán),該期權(quán)的合約數(shù)量為5000,該期權(quán)此時的Delta值為0.662,那么此時可以買入()股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
賣出跨式期權(quán)是指()。
2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán),以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán),以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán),則到期日該投資者的最大收益為()。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的?()
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
期權(quán)組合的Theta指的是()。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景()。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。