多項選擇題BS模型的假設(shè)前提有()。

A.標的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標的資產(chǎn)
C.沒有交易費用
D.標的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空


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1.多項選擇題投資者于3月份買入一手執(zhí)行價為2250點的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán),權(quán)利金為54點;同時又賣出兩手行權(quán)價為2300點的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán),權(quán)利金為26點。則下列說法正確的是()。

A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價差策略(CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時此交易策略風(fēng)險無限
C.指數(shù)下跌時此交易策略風(fēng)險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點

2.多項選擇題以下交易策略中,可能從隱含波動率上升中獲益的有()。

A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護性看跌策略

3.多項選擇題下列期權(quán)投資組合,稱之為蝶式期權(quán)策略的有()。

A.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價30的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價30
的看跌期權(quán),買入1手行權(quán)價35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán),賣出2手行權(quán)價30的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)

5.多項選擇題從理論上看,當(dāng)投資者買入跨式組合時,下列說法正確的是()。

A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動率

6.多項選擇題當(dāng)投資者賣出一手看漲期權(quán)時,下列說法正確的是()。

A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之差

7.多項選擇題當(dāng)預(yù)計滬深300指數(shù)在未來3個月內(nèi)將上漲10%,則下列策略不合適的有()。

A.買入3個月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個月到期的深度實值看漲期權(quán)
D.賣出1個月到期的深度實值看跌期權(quán)

9.多項選擇題交易者預(yù)期滬深300指數(shù)將在一個月后由2300點上漲到2400點,則他在下列到期日為一個月的歐式股指期權(quán)產(chǎn)品中,應(yīng)該考慮進行()交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權(quán)

最新試題

在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題

下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。

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90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

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保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

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基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

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β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。

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在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

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