單項(xiàng)選擇題下列外匯品種中,習(xí)慣上被稱為商品貨幣的是()。

A.日元
B.澳元
C.美元
D.英鎊


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1.單項(xiàng)選擇題聯(lián)系期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的紐帶是()。

A.結(jié)算
B.交割
C.競價(jià)
D.下單

2.多項(xiàng)選擇題當(dāng)一個(gè)定價(jià)模型使用平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率給所有的匯率期權(quán)計(jì)算理論價(jià)格時(shí),在通常的“波動(dòng)率微笑”的影響下,將出現(xiàn)如下的偏差()。

A.深度虛值期權(quán)理論價(jià)格被低估
B.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價(jià)理論格被高估
D.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被高估

3.多項(xiàng)選擇題期權(quán)通常有如下特征()。

A.虛值和實(shí)值期權(quán)的市場價(jià)格高于平值期權(quán)
B.虛值和實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動(dòng)率高于平值期權(quán)
D.深度實(shí)值期權(quán)仍有一定的時(shí)間價(jià)值

4.多項(xiàng)選擇題下列滬深300股指期權(quán)的敏感性因子為正的有()。

A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Theta值描述正確的有()。

A.隨著到期日的臨近,Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近,Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
D.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)波動(dòng)率的影響

6.多項(xiàng)選擇題BS模型的假設(shè)前提有()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒有交易費(fèi)用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格允許出現(xiàn)跳空

7.多項(xiàng)選擇題投資者于3月份買入一手執(zhí)行價(jià)為2250點(diǎn)的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán),權(quán)利金為54點(diǎn);同時(shí)又賣出兩手行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán),權(quán)利金為26點(diǎn)。則下列說法正確的是()。

A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價(jià)差策略(CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無限
C.指數(shù)下跌時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點(diǎn)

8.多項(xiàng)選擇題以下交易策略中,可能從隱含波動(dòng)率上升中獲益的有()。

A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護(hù)性看跌策略

9.多項(xiàng)選擇題下列期權(quán)投資組合,稱之為蝶式期權(quán)策略的有()。

A.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價(jià)25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價(jià)30
的看跌期權(quán),買入1手行權(quán)價(jià)35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),賣出2手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)

最新試題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。

題型:判斷題

由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。

題型:判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()

題型:多項(xiàng)選擇題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。

題型:判斷題

對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型:判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益(即來自β的收益)。

題型:判斷題