單項選擇題假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明月收益率為0%，1%，8%，9%的概率均為5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均為10%，月收益率4%，5%的概率均為20%，那么估計證券A的期望月收益率為（）。

A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%


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2.單項選擇題理查德·羅爾對資本資產(chǎn)定價模型提出批評的原因是（）。

A.計算量太大，無法滿足實(shí)際市場，在時間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計算不夠精確，不能滿足實(shí)際市場需要
C.模型永遠(yuǎn)無法用經(jīng)驗事實(shí)來檢驗
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的，與實(shí)際市場存在較大差距

4.單項選擇題任何一項投資的結(jié)果都可用收益率來衡量，通常收益率的計算公式為（）。

A.收益率=（收入—支出）/收入×100
B.收益率=（收入—支出）/支出×100
C.收益率=（收入—支出）/支出×100%
D.收益率=（收入—支出）/收入×100%

7.單項選擇題傾向于選擇指數(shù)化型證券組合的投資者（）。

A.認(rèn)為市場屬于弱式有效市場
B.認(rèn)為市場屬于強(qiáng)式有效市場
C.認(rèn)為市場屬于半強(qiáng)式有效市場
D.認(rèn)為市場屬于無效市場

8.單項選擇題證券組合中不同類型證券之間的投資進(jìn)行分配時，廣泛應(yīng)用的模型是（）。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險對沖模型
D.套利定價理論

9.單項選擇題證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時，廣泛應(yīng)用的模型是（）。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險對沖模型
D.套利定價理論

最新試題

無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）

題型：判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

題型：判斷題

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

題型：判斷題

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）

題型：判斷題

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

題型：判斷題

根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

題型：判斷題

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）

題型：判斷題

可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

題型：判斷題

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）

題型：判斷題

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

題型：判斷題