A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本市場線方程
D.套利定價方程
你可能感興趣的試題
A.一個區(qū)域
B.一條折線
C.一條直線
D.一條光滑的曲線
A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長型證券組合
A.證券價格回歸價值所能取得的收益率
B.市場平均收益率
C.無風(fēng)險利率
D.零
A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結(jié)合線的延長線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上
A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動關(guān)系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動關(guān)系
C.兩種證券的收益有反向變動傾向
D.兩種證券的收益有同向變動傾向
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.收益增加的速度快于風(fēng)險增加的速度
C.無差異曲線可能相交
D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)
A.證券當(dāng)前的市場價格偏低
B.證券當(dāng)前的市場價格偏高
C.市場對證券的收益率的預(yù)期低于均衡的預(yù)期收益率
D.證券的收益率超過市場平均收益率
A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
A.預(yù)期市場行情上升
B.預(yù)期市場行情下跌
C.市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率
D.市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率
A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
最新試題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）