根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）