單項(xiàng)選擇題A公司今年每股股息為0.6元，預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是（）。

A.5元
B.6元
C.9元
D.10元


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4.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)是（）。

A.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
C.衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
D.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場平均收益水平變化的敏感性

5.單項(xiàng)選擇題適合入選收入型組合的證券有（）。

A.高收益的普通股
B.高收益的債券
C.高派息風(fēng)險(xiǎn)的普通股
D.低派息、股價(jià)漲幅較大的普通股

6.單項(xiàng)選擇題反映證券組合期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）。

A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本市場線方程
D.套利定價(jià)方程

8.單項(xiàng)選擇題以未來價(jià)格上升帶來的價(jià)差收益為投資目標(biāo)的證券組合屬于（）。

A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長型證券組合

9.單項(xiàng)選擇題在強(qiáng)式有效的市場中，證券組合的管理者可以獲得的收益率是（）。

A.證券價(jià)格回歸價(jià)值所能取得的收益率
B.市場平均收益率
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.零

10.單項(xiàng)選擇題由證券A和證券B建立的證券組合一定位于（）。

A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結(jié)合線的延長線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上

最新試題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）

題型：判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）

題型：判斷題

當(dāng)市場處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

題型：判斷題

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）

題型：判斷題

久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）

題型：判斷題

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）

題型：判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）

題型：判斷題

零息債券的久期等于其到期期限。（）

題型：判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）

題型：判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）

題型：判斷題