投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）

當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）

從經濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）