A.指數(shù)化型證券組合屬于被動(dòng)性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強(qiáng)于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實(shí)現(xiàn)
你可能感興趣的試題
A.降低風(fēng)險(xiǎn)
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實(shí)現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動(dòng)沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
A.只要任何一個(gè)投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過同時(shí)購買多種證券而不是一種證券進(jìn)行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)隨機(jī)事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)有相應(yīng)的收益作為補(bǔ)償，風(fēng)險(xiǎn)越大收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越小收益越低
A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.可行域內(nèi)部任意可行組合
B.可行域的左邊界上的任意可行組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右邊界上的任意可行組合
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
最新試題
當(dāng)市場處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
評價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月，對其評獎(jiǎng)的評獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。（）