A.共同基金指數(shù)
B.藍(lán)籌股指數(shù)
C.市場(chǎng)指數(shù)
D.專業(yè)化指數(shù)
你可能感興趣的試題
A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對(duì)象
D.確定期望收益率
A.證券A的期望收益率和方差
B.證券B的期望收益率和方差
C.證券A、B收益率的協(xié)方差
D.組合中證券A、B所占的比重
A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的證券組合
B.適合投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的證券組合
C.在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下，收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下，風(fēng)險(xiǎn)最小的證券組合
A.指數(shù)化型證券組合屬于被動(dòng)性管理類型
B.國(guó)際型證券組合的業(yè)績(jī)總體上強(qiáng)于只在本土投資的組合
C.增長(zhǎng)型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長(zhǎng)混合型證券組合可以通過(guò)選擇收益和增長(zhǎng)都較好的證券來(lái)實(shí)現(xiàn)
A.降低風(fēng)險(xiǎn)
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實(shí)現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒(méi)有成本
B.不考慮對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場(chǎng)對(duì)資本和信息自由流動(dòng)沒(méi)有阻礙
D.在借貸和賣空上沒(méi)有限制
A.只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過(guò)同時(shí)購(gòu)買多種證券而不是一種證券進(jìn)行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)隨機(jī)事件，通過(guò)充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)有相應(yīng)的收益作為補(bǔ)償，風(fēng)險(xiǎn)越大收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越小收益越低
A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
最新試題
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）