A.持有期間收益
B.絕對收益
C.風險收益
D.相對收益
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基金P當月的實際收益率為5.34%。假設(shè)基金P的各項資產(chǎn)權(quán)重分別為股票70%、債券7%。表15-4給出了該月基金P在各類資產(chǎn)中的收益率及其與指數(shù)業(yè)績的對比。那么行業(yè)與證券選擇帶來的貢獻是()。
A.0.31%
B.1.06%
C.1.47%
D.0.44%
A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%
A.分類方法
B.指標計算方法
C.風格判斷
D.行業(yè)選擇
A.基金風險水平
B.基金規(guī)模
C.時期選擇
D.基金的價格
A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應(yīng)用平均值的原因,是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率,即單位總風險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小,代表單位風險超額回報率越高,基金業(yè)績越好
A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價模型
最新試題
某基金只投資軍工行業(yè)的股票,則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準的是()。
下列說法錯誤的是()。
關(guān)于相對收益和絕對收益,以下表述錯誤的是()。
某投資組合平均收益率為14%,收益率標準差為21%,貝塔值為1.15,若無風險利率為6%,則該投資組合的夏普比率為()。
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標準(GIPS)是為了()。
以下關(guān)于基金業(yè)績計算說法錯誤的是()。
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是()。
在Brinson業(yè)績歸因模型中,分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)?()
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標準(GIPS)的作用是()。
2013年12月31日,某股票基金資產(chǎn)凈值為2億元,到2014年12月31日,該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?.2億元,假設(shè)該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資,則該基金在2014年的收益率為()。