單項選擇題夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM之間的關(guān)系是()。

A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)


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1.單項選擇題如果考察期內(nèi)基金的標(biāo)準(zhǔn)差發(fā)生變化,則()將不再有效。

A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型

3.單項選擇題()反映了基金投資組合所有股票的總體情況。

A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風(fēng)格
D.基金星級評價

6.單項選擇題關(guān)于M2測度,下列說法正確的是()。

A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式

7.單項選擇題關(guān)于信息比率中的跟蹤誤差的說法,不正確的是()。

A.反映了積極管理的風(fēng)險
B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大,說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高

最新試題

根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的具體條款,自2006年1月1日起,公司必須至少()一次計算組合群的收益,并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。

題型:單項選擇題

有些基金主要投資于貨幣市場,有些基金投資于指數(shù)成分股,因此我們在進(jìn)行業(yè)績評價時要注意的因素是()。

題型:單項選擇題

下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是()。

題型:單項選擇題

Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的()的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險控制③行業(yè)選擇④證券選擇

題型:單項選擇題

2013年12月31日,某股票基金資產(chǎn)凈值為2億元,到2014年12月31日,該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?.2億元,假設(shè)該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資,則該基金在2014年的收益率為()。

題型:單項選擇題

某只基金近4年的收益率分別為8%、9.5%、3.1%、7.8%,則該基金的算術(shù)年平均收益率為()。

題型:單項選擇題

某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1.2465元,2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0.11元,且2015年6月3日時單位凈值為1.3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1.4120元,則此期間內(nèi),該基金的時間加權(quán)收益率為()。

題型:單項選擇題

有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績,所以我們在進(jìn)行業(yè)績評價時要注意的因素是()。

題型:單項選擇題

關(guān)于相對收益和絕對收益,以下表述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

已知無風(fēng)險利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差,可以計算()。

題型:單項選擇題