單項選擇題針對衍生證券的對沖交易，通常會利用（）控制對沖的衍生證券頭寸。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.市場組合的實際預(yù)期收益率
D.證券組合的方差


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1.單項選擇題（）是衡量證券承擔系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重

2.單項選擇題當（）時，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。

A.市場處于牛市
B.市場處于熊市
C.市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率
D.市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率

3.單項選擇題下列不屬于β系數(shù)特性的是（）。

A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對數(shù)值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小
D.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償

4.單項選擇題風(fēng)險溢價的系數(shù)又稱為（）。

A.風(fēng)險的價格
B.β系數(shù)
C.期望收益率
D.方差

6.單項選擇題投資者選擇的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點證券組合T的結(jié)構(gòu)相同，但不同偏好投資者的（）不同。

A.風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
B.風(fēng)險投資金額
C.無風(fēng)險投資金額
D.無風(fēng)險投資金額與風(fēng)險投資金額的比例

7.單項選擇題以下資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)條件中，（）是對現(xiàn)實市場的簡化。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標準差）評價證券組合的風(fēng)險水平
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場沒有摩擦

8.單項選擇題以下不屬于資本資產(chǎn)定價模型中關(guān)于資本市場沒有摩擦假設(shè)內(nèi)容的是（）。

A.信息向市場中的每個人自由流動
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
D.在借貸和賣空上有限制

10.單項選擇題在資本定價模型下，投資者甲的風(fēng)險承受能力比投資者乙的風(fēng)險承受能力強，那么（）。

A.甲的無差異曲線比乙的無差異曲線向上彎曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的風(fēng)險狀態(tài)下，乙對風(fēng)險的增加要求更多的風(fēng)險補償

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