A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
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A.位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
B.位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
A.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道·瓊斯指數(shù)
A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道.瓊斯指數(shù)
A.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
B.期望收益率
C.β系數(shù)
D.靈敏度系數(shù)
A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素
A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無關(guān)系
A.5元
B.7.5元
C.10元
D.15元
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率
D.證券組合的方差
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重
A.市場(chǎng)處于牛市
B.市場(chǎng)處于熊市
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率
最新試題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）