多項選擇題組合業(yè)績評估者可以考察組合（）。

A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險的大小


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1.多項選擇題套利定價理論的幾個基本假設(shè)包括（）。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進(jìn)行套利

3.多項選擇題以下屬于β系數(shù)含義的是（）。

A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.反映證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險水平的指數(shù)

4.多項選擇題下列屬于β系數(shù)特點的是（）。

A.β系數(shù)絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越小
B.β系數(shù)絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強
C.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

5.多項選擇題任意證券或組合的期望收益率由（）構(gòu)成。

A.市場組合的方差
B.無風(fēng)險利率
C.風(fēng)險溢價
D.β系數(shù)

6.多項選擇題在均衡狀態(tài)下，最優(yōu)風(fēng)險組合T等于市場組合M依據(jù)的事實是：投資者手中持有的風(fēng)險證券（）。

A.均以最優(yōu)風(fēng)險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風(fēng)險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場上正在流通的風(fēng)險證券
D.是市場上限制流通的風(fēng)險證券

7.多項選擇題以下屬于無差異曲線特性的是（）。

A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險的能力強弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同

9.多項選擇題

關(guān)于下圖中所顯示的證券A與證券B，以下描述正確的有（）。

A.該圖是證券A、B完全正相關(guān)下的組合線
B.E（rp）=XE（rA.+（1-x［A］）E（rB）
C.σp=｜XAσA+（1-XA）（σB｜
D.σp與E（r9）之間是線性關(guān)系

10.多項選擇題完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的標(biāo)準(zhǔn)差為40%、期望收益率為14%，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差為30%、期望收益率為12%。以下說法正確的有（）。

A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0