多項選擇題下列屬于特雷諾指數(shù)特性的有（）。

A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風險獲取的風險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率


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1.多項選擇題實際應用中應當注意評估指數(shù)（）。

A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風險估值的多樣性
C.代表所承擔風險的大小
D.市場指數(shù)選擇方面的多樣性

2.多項選擇題業(yè)績評估的不足有（）。

A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，可能導致評價結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風險的指標，可能導致基于不同的樣本選擇所得到的評估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會導致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同
D.指數(shù)計算過于復雜

3.多項選擇題組合業(yè)績評估者可以考察組合（）。

A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔的風險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔風險的大小

4.多項選擇題套利定價理論的幾個基本假設(shè)包括（）。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

6.多項選擇題以下屬于β系數(shù)含義的是（）。

A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.反映證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)性風險水平的指數(shù)

7.多項選擇題下列屬于β系數(shù)特點的是（）。

A.β系數(shù)絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越小
B.β系數(shù)絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強
C.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

8.多項選擇題任意證券或組合的期望收益率由（）構(gòu)成。

A.市場組合的方差
B.無風險利率
C.風險溢價
D.β系數(shù)

9.多項選擇題在均衡狀態(tài)下，最優(yōu)風險組合T等于市場組合M依據(jù)的事實是：投資者手中持有的風險證券（）。

A.均以最優(yōu)風險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場上正在流通的風險證券
D.是市場上限制流通的風險證券

10.多項選擇題以下屬于無差異曲線特性的是（）。

A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風險的能力強弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同