A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實際回報率
D.再投資利率
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A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
A．信用風(fēng)險
B．通貨膨脹風(fēng)險
C．提前贖回風(fēng)險
D．匯率風(fēng)險
A．在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資的風(fēng)險加大
B．內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險通過公司的運(yùn)營效率得到體現(xiàn)
C．未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實際收益率降低
D．由于市場利率是用以計算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個組成部分。所有證券價格趨于與利率水平變動正向運(yùn)動
A．現(xiàn)金流的形式
B．現(xiàn)金流的時間特征
C．現(xiàn)金流的回收期
D．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
最新試題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
債券互換類型有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）